Сравнение CMPIX с FMBPX
CMPIX (Principal Core Fixed Income) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CMPIX returned 1.68%/yr vs 1.46%/yr for FMBPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMPIX charges 0.74%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.
Доходность
Сравнение доходности CMPIX и FMBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции CMPIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.46% соответственно.
CMPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.68%
FMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам CMPIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 0.26% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.81% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Correlation
The correlation between CMPIX and FMBPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CMPIX and FMBPX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
CMPIX
FMBPX
Сравнение CMPIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.45 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 8.33 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.26 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CMPIX и FMBPX
Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и FMBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -18.34% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.15% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -7.69% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -18.02% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -18.34% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.23% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.27% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.92% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPIX и FMBPX
Текущая волатильность для Principal Core Fixed Income (CMPIX) составляет 1.42%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.63% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.24% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.65% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.77% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.12% | -0.30% |
Сравнение комиссий CMPIX и FMBPX
CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPIX и FMBPX
Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FMBPX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.43% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 5.02% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
CMPIX and FMBPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMBPX has higher volatility (1.63%) compared to CMPIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CMPIX dropped -18.80% vs FMBPX's -18.34%.
FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPIX и FMBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор