Сравнение CMPIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.72% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции CMPIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.45% соответственно.
CMPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.76%
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPIX и FMBPX
CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
CMPIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
CMPIX
FMBPX
Сравнение CMPIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.11 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.85 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.25 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между CMPIX и FMBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPIX и FMBPX
Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.14% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок CMPIX и FMBPX
Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -18.34% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.15% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -18.02% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -18.34% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -2.19% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.29% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.13% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPIX и FMBPX
Principal Core Fixed Income (CMPIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.53% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.02% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.44% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.72% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.08% | -0.28% |