PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Principal Core Fixed Income (CMPIX) Коэффициент Шарпа: 0.92

Коэффициент Шарпа CMPIX равен 0.92, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.92 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CMPIX

Ранг коэффициента Шарпа CMPIX: 46.446
Средне

CMPIX опережает 46.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция CMPIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CMPIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.37
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.37 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.58+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Principal Core Fixed Income с другими взаимными фондами в категории Intermediate Core Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность CMPIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PRCIXT. Rowe Price New Income Fund1.80
FEDUXFidelity Education Income Fund1.64
LSSAXLoomis Sayles Securitized Asset Fund1.61
DFXIXDFA Diversified Fixed Income Portfolio1.57
BIMSXBaird Intermediate Bond Fund1.50
WATIXWestern Asset Intermediate Bond Fund1.48
BIMIXBaird Intermediate Bond Fund Class Institutional1.45
JIBEXJohnson Institutional Intermediate Bond Fund1.45
MCDWXManning & Napier Credit Series1.44
PCGTXPACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments1.39
CMPIXPrincipal Core Fixed Income0.92

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CMPIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CMPIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore CMPIX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

CMPIX Sortino Ratio