Сравнение CMPIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.72% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.30% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции CMPIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.53% соответственно.
CMPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.76%
DUTMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPIX и DUTMX
CMPIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
CMPIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
CMPIX
DUTMX
Сравнение CMPIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.08 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 2.78 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.37 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CMPIX и DUTMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPIX и DUTMX
Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DUTMX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.14% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок CMPIX и DUTMX
Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -30.53% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -5.08% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -30.53% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -30.53% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -15.30% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -6.85% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.98% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPIX и DUTMX
Текущая волатильность для Principal Core Fixed Income (CMPIX) составляет 1.69%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.64% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 6.60% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 8.86% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 7.06% | -2.26% |