PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US74254V6386
CUSIP
74254V638
Эмитент
Principal
Дата выпуска
15 дек. 1975 г.
Категория
Intermediate Core Bond
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Core Fixed Income

Доходность

График доходности CMPIX

Principal Core Fixed Income (CMPIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции CMPIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $991.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Principal Core Fixed Income (CMPIX) показал доход в 0.26% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPIX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.


Principal Core Fixed Income

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.06%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.68%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CMPIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CMPIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.29%1.41%-1.88%0.17%0.42%-0.12%0.26%
20250.41%2.15%-0.08%0.28%-0.63%1.57%-0.17%1.12%1.08%0.53%0.60%-0.27%6.76%
2024-0.09%-1.39%0.87%-2.45%1.63%0.85%2.31%1.34%1.40%-2.46%1.10%-1.70%1.26%
20233.31%-2.45%2.28%0.56%-1.26%-0.21%0.00%-0.95%-2.61%-2.09%4.67%3.88%4.89%
2022-2.07%-1.39%-2.45%-3.71%0.40%-2.02%2.29%-2.59%-4.14%-1.34%3.65%-0.58%-13.34%
2021-0.73%-1.62%-1.24%0.98%0.15%0.86%1.07%-0.34%-0.64%-0.14%-0.14%-0.23%-2.03%

Метрики бенчмарка

Principal Core Fixed Income has an annualized alpha of 4.75%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.91%) than losses (4.61%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
4.75%
Бета
-0.01
0.00
Участие в росте
16.91%
Участие в снижении
4.61%

Комиссия

Комиссия CMPIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CMPIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск CMPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CMPIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.93

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.52

-8.35

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Core Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.30$0.29$0.28$0.20$0.18$0.19$0.22$0.26$0.29$0.28$0.30$0.31

Дивидендный доход

3.43%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.00$0.12
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.20
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Principal Core Fixed Income показал максимальную просадку в 18.80%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Principal Core Fixed Income составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-18.80%окт. 2022 г.
1y 9mo
5y 5moянв. 2021 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-11.33%нояб. 2008 г.
10mo 5d5mo 19d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.
Обвал COVID2020
-9.31%март 2020 г.
9d3mo 9d
3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2003 года2003
-6.04%авг. 2003 г.
1mo 29d4mo 6d
6mo 5dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г.
Откат 2013 года2013
-5.51%авг. 2013 г.
3mo 21d7mo 21d
11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г.

Показатели просадок


CMPIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-56.78%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-9.10%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-18.90%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-25.43%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-33.92%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.74%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-10.72%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.97%

-0.99%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CMPIX

Добавьте Principal Core Fixed Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CMPIX