PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Core Fixed Income (CMPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Core Fixed Income (CMPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V6386

CUSIP

74254V638

Эмитент

Principal

Дата выпуска

15 дек. 1975 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CMPIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMPIX с ONEQ CMPIX с ACWI CMPIX с DGRO
Популярные сравнения:
CMPIX с ONEQ CMPIX с ACWI CMPIX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Principal Core Fixed Income (CMPIX) показал доход в 1.42% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPIX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CMPIX

С начала года

1.42%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

0.57%

1 год

4.68%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%2.16%-0.08%-0.00%-1.05%1.42%
2024-0.09%-1.39%0.59%-2.19%1.64%0.85%2.31%1.34%1.40%-2.46%1.10%-1.70%1.26%
20233.31%-2.45%2.28%0.56%-1.26%-0.21%0.00%-0.70%-2.87%-1.55%4.67%3.88%5.44%
2022-2.06%-1.40%-2.45%-3.70%0.40%-1.83%2.49%-2.59%-4.14%-1.33%3.65%-0.58%-12.98%
2021-0.73%-1.63%-1.24%0.98%0.15%0.86%1.07%-0.34%-0.64%-0.14%-0.14%-0.22%-2.02%
20201.87%1.38%-3.71%3.62%0.79%1.38%2.07%-0.70%-0.12%-0.32%1.24%0.27%7.86%
20191.34%0.25%1.88%0.04%1.12%1.17%0.46%2.43%-0.71%0.30%-0.02%0.10%8.64%
2018-0.60%-0.93%0.38%-0.28%0.70%-0.16%0.16%0.62%-0.41%-0.80%-0.04%1.14%-0.23%
20170.45%0.87%-0.15%0.65%0.78%-0.17%0.55%0.66%-0.07%0.13%-0.07%0.47%4.16%
20160.45%0.38%1.79%1.02%0.16%1.85%0.89%0.25%0.15%-0.37%-2.14%0.60%5.09%
20151.70%-0.38%0.26%0.04%0.05%-1.20%0.26%-0.81%0.03%0.24%-0.31%-1.20%-1.33%
20141.36%1.01%-0.10%0.92%1.32%0.08%-0.32%1.00%-1.05%0.81%0.34%-0.45%5.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMPIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMPIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Core Fixed Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Core Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.28$0.25$0.21$0.19$0.22$0.27$0.30$0.28$0.30$0.31$0.33

Дивидендный доход

3.04%3.27%2.87%2.54%1.94%2.13%2.76%3.20%2.91%3.17%3.29%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.00$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.30
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.30
2015$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.31
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Core Fixed Income показал максимальную просадку в 18.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Principal Core Fixed Income составляет 7.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.46%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-15.62%30 мар. 1987 г.8071 мая 1990 г.18525 июн. 1997 г.2659
-11.31%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.11512 мая 2009 г.327
-9.31%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.77
-6.04%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8818 дек. 2003 г.130

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...