PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US74254V6386
CUSIP
74254V638
Эмитент
Principal
Дата выпуска
15 дек. 1975 г.
Категория
Intermediate Core Bond
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Core Fixed Income

Доходность

График доходности CMPIX

Principal Core Fixed Income (CMPIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции CMPIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $991.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Principal Core Fixed Income (CMPIX) показал доход в 0.26% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPIX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.


Principal Core Fixed Income

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.06%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.68%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CMPIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CMPIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.29%1.41%-1.88%0.17%0.42%-0.12%0.26%
20250.41%2.15%-0.08%0.28%-0.63%1.57%-0.17%1.12%1.08%0.53%0.60%-0.27%6.76%
2024-0.09%-1.39%0.87%-2.45%1.63%0.85%2.31%1.34%1.40%-2.46%1.10%-1.70%1.26%
20233.31%-2.45%2.28%0.56%-1.26%-0.21%0.00%-0.95%-2.61%-2.09%4.67%3.88%4.89%
2022-2.07%-1.39%-2.45%-3.71%0.40%-2.02%2.29%-2.59%-4.14%-1.34%3.65%-0.58%-13.34%
2021-0.73%-1.62%-1.24%0.98%0.15%0.86%1.07%-0.34%-0.64%-0.14%-0.14%-0.23%-2.03%

Метрики бенчмарка

Principal Core Fixed Income has an annualized alpha of 4.75%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.91%) than losses (4.61%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
4.75%
Бета
-0.01
0.00
Участие в росте
16.91%
Участие в снижении
4.61%

Комиссия

Комиссия CMPIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CMPIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск CMPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CMPIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.93

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.52

-8.35

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Core Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.30$0.29$0.28$0.20$0.18$0.19$0.22$0.26$0.29$0.28$0.30$0.31

Дивидендный доход

3.43%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.00$0.12
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.20
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Principal Core Fixed Income показал максимальную просадку в 18.80%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Principal Core Fixed Income составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-18.80%окт. 2022 г.
1y 9mo
5y 5moянв. 2021 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-11.33%нояб. 2008 г.
10mo 5d5mo 19d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.
Обвал COVID2020
-9.31%март 2020 г.
9d3mo 9d
3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2003 года2003
-6.04%авг. 2003 г.
1mo 29d4mo 6d
6mo 5dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г.
Откат 2013 года2013
-5.51%авг. 2013 г.
3mo 21d7mo 21d
11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г.

Показатели просадок


CMPIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-56.78%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-9.10%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-18.90%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-25.43%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-33.92%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.74%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-10.72%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.97%

-0.99%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CMPIX

Добавьте Principal Core Fixed Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CMPIX