PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Principal Core Fixed Income (CMPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74254V6386
CUSIP74254V638
ЭмитентPrincipal
Дата выпуска15 дек. 1975 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Principal Core Fixed Income составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CMPIX

Principal Core Fixed Income

Популярные сравнения: CMPIX с ACWI, CMPIX с DGRO, CMPIX с ONEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Core Fixed Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
226.99%
2,138.83%
CMPIX (Principal Core Fixed Income)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Core Fixed Income показал доход в -0.79% с начала года и 2.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Core Fixed Income составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.79%10.04%
1 месяц1.08%3.53%
6 месяцев6.33%22.79%
1 год2.45%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.18%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.48%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.10%-1.39%
2023-0.70%-2.87%-1.56%4.67%3.89%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Core Fixed Income (CMPIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CMPIX
Principal Core Fixed Income
0.36
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Principal Core Fixed Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.36
2.76
CMPIX (Principal Core Fixed Income)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Core Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.25$0.25$0.21$0.19$0.22$0.26$0.29$0.28$0.30$0.31$0.33$0.36

Дивидендный доход

2.97%2.86%2.50%1.93%2.11%2.71%3.18%2.91%3.17%3.29%3.44%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Core Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.02$0.02
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03
2015$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.85%
0
CMPIX (Principal Core Fixed Income)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal Core Fixed Income показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Principal Core Fixed Income составляет 10.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.49%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.
-15.62%30 мар. 1987 г.8071 мая 1990 г.18525 июн. 1997 г.2659
-11.31%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.11512 мая 2009 г.327
-9.31%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.77
-6.04%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8818 дек. 2003 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal Core Fixed Income составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.25%
2.82%
CMPIX (Principal Core Fixed Income)
Benchmark (^GSPC)