PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMPIX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPIX с FTHRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMPIX (Principal Core Fixed Income) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CMPIX returned 1.48%/yr vs 1.96%/yr for FTHRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMPIX charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for FTHRX.

Доходность

Сравнение доходности CMPIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.96% соответственно.

CMPIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-0.49%
С начала года
-0.15%
1 год
3.73%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.48%

FTHRX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.16%
1 год
3.43%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPIX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPIX
Principal Core Fixed Income		-0.15%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.16%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Correlation

The correlation between CMPIX and FTHRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.87

The correlation between CMPIX and FTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Fixed Income

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с SACAXCMPIX с FMBPX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX

Доходность на риск

CMPIX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMPIXFTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.32

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.01

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

4.60

-1.23

CMPIX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMPIX и FTHRX

Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и FTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPIXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-19.01%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.11%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-2.58%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-13.18%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-13.25%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.08%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.06%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPIX и FTHRX

Principal Core Fixed Income (CMPIX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPIXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.17%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.77%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

4.04%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

3.40%

+1.43%

Сравнение комиссий CMPIX и FTHRX

CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPIX и FTHRX

Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FTHRX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.48%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.71%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы

CMPIX and FTHRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPIX has higher volatility (1.15%) compared to FTHRX (0.86%). In terms of maximum drawdown, CMPIX dropped -18.80% vs FTHRX's -19.01%.

FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPIX и FTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор