PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPIX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPIX с BIMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMPIX (Principal Core Fixed Income) and BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CMPIX returned 1.65%/yr vs 2.14%/yr for BIMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CMPIX charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for BIMIX.

Доходность

Сравнение доходности CMPIX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPIX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.14% соответственно.

CMPIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.20%
3 года*
3.60%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.65%

BIMIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.05%
1 год
3.55%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPIX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPIX
Principal Core Fixed Income		0.03%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.15%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Correlation

The correlation between CMPIX and BIMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.85

The correlation between CMPIX and BIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Fixed Income

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с SACAXCMPIX с FMBPX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с MMIBXBIMIX с NETBIMIX с AVEFXBIMIX с FTHRXBIMIX с PIMIXBIMIX с IEI

Доходность на риск

CMPIX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPIXBIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.31

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.87

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

5.39

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPIX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPIX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPIXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.17

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CMPIX и BIMIX

Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и BIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPIXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-12.76%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.07%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-2.44%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-12.76%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-12.76%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.42%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.48%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.71%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPIX и BIMIX

Principal Core Fixed Income (CMPIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPIXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

1.71%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

2.49%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

3.88%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

3.25%

+1.57%

Сравнение комиссий CMPIX и BIMIX

CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPIX и BIMIX

Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BIMIX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.72%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.44%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%

Часто задаваемые вопросы

CMPIX and BIMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPIX has higher volatility (1.39%) compared to BIMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, CMPIX dropped -18.80% vs BIMIX's -12.76%.

BIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPIX и BIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор