PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPGX с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPGX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.74% соответственно.

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с FUTBXCMPGX с PLZTXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTXCMPGX с PDSYX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий CMPGX и VSBSX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CMPGX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.60

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

4.12

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.52

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

17.41

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.60

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.14

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.07

-0.25

Корреляция

Корреляция между CMPGX и VSBSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и VSBSX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и VSBSX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPGXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-5.77%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-0.84%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-5.77%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-5.77%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.43%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.59%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.22%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и VSBSX

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPGXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.53%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

0.84%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

1.44%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

1.94%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

1.53%

+3.41%