Сравнение CMPGX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.76% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и VSBIX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Доходность на риск
CMPGX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
CMPGX
VSBIX
Сравнение CMPGX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.65 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 4.33 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.70 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 18.02 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.65 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.96 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.16 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и VSBIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и VSBIX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и VSBIX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -5.74% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.81% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -5.74% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -5.74% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.44% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.59% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.21% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и VSBIX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.51% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.82% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 1.42% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.94% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.53% | +3.41% |