Сравнение CMPGX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.87% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и MDSIX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
CMPGX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
CMPGX
MDSIX
Сравнение CMPGX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.28 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.69 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.55 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 18.04 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.28 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и MDSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и MDSIX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и MDSIX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -11.28% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -1.22% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -11.11% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -11.28% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.89% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.26% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.31% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и MDSIX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.90% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 1.49% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 2.30% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.30% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.13% | +1.81% |