Сравнение CMPGX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.18% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и DFFGX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
CMPGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
CMPGX
DFFGX
Сравнение CMPGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.60 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.99 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.97 | -2.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.09 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.14 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.60 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.98 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и DFFGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и DFFGX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и DFFGX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -10.09% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -1.00% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -6.49% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -6.49% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.86% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.34% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и DFFGX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.15% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.40% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 1.42% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.85% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.57% | +3.37% |