Сравнение CMNWX с VPCCX
CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CMNWX returned 15.46%/yr vs 17.13%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CMNWX charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for VPCCX.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и VPCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 15.46% против 17.13% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 15.46%
VPCCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 63.57%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам CMNWX и VPCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.93% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.81% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
Correlation
The correlation between CMNWX and VPCCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between CMNWX and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNWX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск
CMNWX
VPCCX
Сравнение CMNWX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | VPCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.69 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 6.24 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 28.45 | -15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.93 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и VPCCX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и VPCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNWX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -47.53% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -10.29% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -19.92% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -22.75% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -34.60% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -5.74% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.25% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и VPCCX
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNWX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.60% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 13.18% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 16.36% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.64% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.76% | -1.57% |
Сравнение комиссий CMNWX и VPCCX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и VPCCX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности VPCCX в 13.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 7.96% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.29% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
CMNWX and VPCCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (6.60%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, CMNWX dropped -50.43% vs VPCCX's -47.53%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMNWX и VPCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор