Сравнение CMNWX с PRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PRERX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PRERX по среднегодовой доходности: 14.07% против 5.16% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PRERX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRERX в 1.37%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PRERX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PRERX
Сравнение CMNWX c PRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.03 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.14 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.11 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 0.39 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.03 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.26 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PRERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PRERX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PRERX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PRERX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки PRERX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -70.21% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.57% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -31.45% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -41.25% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.57% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -11.74% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.20% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PRERX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.37% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.09% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 15.63% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.39% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.68% | -2.51% |