PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с PRERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNWX с PRERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) and PRERX (Principal Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PRERX is a REIT fund managed by Principal. Over the past 10 years, CMNWX returned 15.46%/yr vs 5.89%/yr for PRERX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMNWX charges 0.80%/yr vs 1.37%/yr for PRERX.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PRERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 9.93%, а PRERX немного выше – 10.20%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PRERX по среднегодовой доходности: 15.46% против 5.89% соответственно.

CMNWX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.41%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.46%

PRERX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.24%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.26%
1 год
8.42%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNWX и PRERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.93%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		10.20%0.69%4.93%12.74%-25.59%38.94%-3.75%30.47%-4.77%8.49%

Correlation

The correlation between CMNWX and PRERX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CMNWX and PRERX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Principal Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с FIKLXPRERX с POSIXPRERX с CREMXPRERX с VEA

Доходность на риск

CMNWX vs. PRERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c PRERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXPRERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.69

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.99

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.17

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

3.05

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. PRERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PRERX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PRERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXPRERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.69

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PRERX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки PRERX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PRERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNWXPRERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-70.21%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.46%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-15.93%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-31.45%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-41.25%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.32%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-11.67%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.84%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PRERX

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 3.00%, в то время как у Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNWXPRERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.65%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.26%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.70%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.37%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.68%

-2.49%

Сравнение комиссий CMNWX и PRERX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRERX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PRERX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PRERX в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.96%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		1.98%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%

Часто задаваемые вопросы

CMNWX and PRERX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRERX has higher volatility (3.65%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, CMNWX dropped -50.43% vs PRERX's -70.21%.

CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNWX и PRERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор