Сравнение PRERX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 9.22% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и CREMX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
PRERX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
PRERX
CREMX
Сравнение PRERX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 9.78 | -9.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 12.29 | -12.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 11.91 | -10.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 12.82 | -12.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 85.27 | -84.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 9.78 | -9.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 7.88 | -7.53 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и CREMX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и CREMX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -0.71% | -69.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -0.55% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.55% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -0.02% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.08% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и CREMX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 0.59% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 0.65% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 0.89% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 0.96% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 0.96% | +18.72% |