Сравнение PRERX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRERX или SPY.
Основные характеристики
| PRERX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.27% | 20.68% |
| Дох-ть за 1 год | 26.54% | 33.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 11.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 17.77% | 12.66% |
| Макс. просадка | -70.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.81% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между PRERX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRERX и SPY
С начала года, PRERX показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и SPY
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRERX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и SPY
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 1.26% | 2.27% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% | 1.93% | 18.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и SPY
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и SPY
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 3.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.