Сравнение PRERX с AAFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и AAFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и AAFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.61% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | -1.34% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у AAFTX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям AAFTX по среднегодовой доходности: 5.20% против 9.79% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
AAFTX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и AAFTX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AAFTX в 0.33%.
Доходность на риск
PRERX vs. AAFTX — Ранг доходности на риск
PRERX
AAFTX
Сравнение PRERX c AAFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | AAFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.35 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.98 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.99 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 8.41 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | AAFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.35 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и AAFTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и AAFTX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности AAFTX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.10% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.07% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и AAFTX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки AAFTX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и AAFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | AAFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -49.89% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.99% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -23.31% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -26.72% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -4.68% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -6.85% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.78% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и AAFTX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | AAFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.95% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 6.62% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 10.80% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 11.42% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 12.71% | +6.97% |