PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRERX с AAFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRERX и AAFTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PRERX с AAFTX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX).

PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRERX или AAFTX.

Доходность

Сравнение доходности PRERX и AAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRERX:

0.68

AAFTX:

1.07

Коэф-т Сортино

PRERX:

1.09

AAFTX:

1.40

Коэф-т Омега

PRERX:

1.14

AAFTX:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRERX:

0.56

AAFTX:

1.06

Коэф-т Мартина

PRERX:

2.00

AAFTX:

4.59

Индекс Язвы

PRERX:

6.40%

AAFTX:

2.44%

Дневная вол-ть

PRERX:

17.51%

AAFTX:

11.53%

Макс. просадка

PRERX:

-77.85%

AAFTX:

-49.74%

Текущая просадка

PRERX:

-12.12%

AAFTX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у AAFTX с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям AAFTX по среднегодовой доходности: 4.05% против 8.36% соответственно.

PRERX

С начала года

2.56%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-6.29%

1 год

9.94%

3 года

0.82%

5 лет

6.22%

10 лет

4.05%

AAFTX

С начала года

4.91%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

2.65%

1 год

11.68%

3 года

9.32%

5 лет

9.94%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Сравнение комиссий PRERX и AAFTX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AAFTX в 0.33%.

PRERX
Principal Real Estate Securities Fund
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRERX и AAFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг риск-скорректированной доходности PRERX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRERX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AAFTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAFTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRERX c AAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AAFTX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и AAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и AAFTX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности AAFTX в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		3.77%3.80%2.27%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.25%4.03%6.62%1.93%
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		4.05%4.25%2.62%5.43%5.25%3.52%4.22%4.80%2.38%3.52%5.64%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PRERX и AAFTX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AAFTX в -49.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и AAFTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и AAFTX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...