PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74253J3216

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия PRERX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

Популярные сравнения:
PRERX с SPY PRERX с AAFTX
Популярные сравнения:
PRERX с SPY PRERX с AAFTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) показал доход в 2.56% с начала года и 9.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRERX составила 4.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRERX

С начала года

2.56%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-6.29%

1 год

9.94%

3 года

0.82%

5 лет

6.22%

10 лет

4.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRERX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%4.73%-2.02%-0.96%0.11%2.56%
2024-4.71%1.52%1.41%-7.56%6.17%2.00%6.68%5.40%2.44%-3.23%3.20%-8.64%3.19%
202310.53%-4.40%-2.42%1.27%-4.08%4.79%2.40%-3.15%-5.98%-3.49%10.00%8.51%12.74%
2022-7.08%-3.97%6.13%-3.94%-5.75%-7.01%8.96%-5.66%-11.16%2.34%5.18%-6.04%-26.36%
2021-0.59%2.34%5.08%7.68%1.03%2.93%5.42%1.66%-5.43%7.05%-1.50%5.91%35.48%
20202.00%-7.83%-17.93%7.90%1.43%2.08%5.71%0.08%-3.15%-2.80%9.08%2.43%-4.08%
201911.41%1.64%3.53%0.56%1.08%1.34%1.41%4.02%2.03%2.24%-0.65%-2.09%29.27%
2018-2.81%-6.26%3.97%0.69%2.00%3.73%0.43%2.10%-1.41%-3.04%4.55%-9.65%-6.56%
2017-0.59%4.10%-1.95%0.13%0.27%1.76%1.01%1.22%-1.05%0.48%2.69%-1.90%6.16%
2016-4.04%-0.43%10.06%-2.81%2.07%6.40%3.71%-3.38%-1.86%-5.51%-2.42%1.73%2.39%
20156.34%-2.64%1.50%-5.92%-0.23%-4.39%6.09%-6.01%3.24%5.33%-0.62%-3.35%-1.77%
20143.46%5.35%0.86%3.42%2.29%0.89%0.00%2.96%-5.62%10.95%2.02%1.06%30.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRERX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRERX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRERX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Real Estate Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.03$0.61$0.75$1.32$0.58$0.72$0.81$0.75$0.89$1.44$0.43

Дивидендный доход

3.77%3.80%2.27%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.25%4.03%6.62%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.59$1.03
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.61
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.37$0.75
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.02$1.32
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.28$0.58
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.35$0.72
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.50$0.81
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.59$0.75
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.65$0.89
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.28$1.44
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.28$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 77.85%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2534 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Real Estate Securities Fund составляет 12.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.85%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.25342 апр. 2019 г.3055
-41.25%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.294
-32.15%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.———
-20%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.827 сент. 2004 г.108
-12.19%5 дек. 2006 г.1422 дек. 2006 г.286 февр. 2007 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...