Сравнение PRERX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.46% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и GRIFX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
PRERX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
PRERX
GRIFX
Сравнение PRERX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.94 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.85 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 3.72 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и GRIFX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и GRIFX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -14.29% | -55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -3.61% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -14.29% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -14.29% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.02% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -3.38% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.83% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и GRIFX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 0.88% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 2.48% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 4.58% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 5.56% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 4.62% | +15.06% |