Сравнение CMNWX с PMYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PMYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PMYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 14.07% против 15.02% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PMYYX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PMYYX
Сравнение CMNWX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PMYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.20 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PMYYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PMYYX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PMYYX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PMYYX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PMYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -35.25% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.27% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -23.52% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -35.25% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.38% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.16% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.82% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PMYYX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.38% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.49% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.27% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.83% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.39% | -1.22% |