PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNWX с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMNWXPMYYX
Дох-ть с нач. г.23.57%22.76%
Дох-ть за 1 год35.23%31.41%
Дох-ть за 3 года9.53%4.80%
Дох-ть за 5 лет15.44%11.93%
Дох-ть за 10 лет12.95%10.82%
Коэф-т Шарпа2.962.66
Коэф-т Сортино3.953.49
Коэф-т Омега1.551.49
Коэф-т Кальмара4.302.45
Коэф-т Мартина19.2417.16
Индекс Язвы1.88%1.87%
Дневная вол-ть12.21%12.08%
Макс. просадка-56.47%-35.25%
Текущая просадка-1.34%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMNWX и PMYYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PMYYX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 23.57%, а PMYYX немного ниже – 22.76%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.74%
11.07%
CMNWX
PMYYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNWX и PMYYX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.


CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNWX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMNWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 19.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.24
PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.16

Сравнение коэффициента Шарпа CMNWX и PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.66
CMNWX
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PMYYX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PMYYX в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.57%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%4.81%2.89%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.78%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PMYYX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-2.52%
CMNWX
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PMYYX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
2.86%
CMNWX
PMYYX