PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMNWX с PFUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PFUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и PFUMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
-3.10%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%19.73%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
-0.84%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у PFUMX с доходностью -0.84%.


CMNWX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.16%

PFUMX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
2.27%
1 год
11.85%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Capital Appreciation Fund

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий CMNWX и PFUMX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PFUMX в 0.84%.


Доходность на риск

CMNWX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMNWXPFUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.59

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.52

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.69

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

11.68

-5.02

CMNWX vs. PFUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PFUMX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PFUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMNWXPFUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.59

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.16

-0.46

Корреляция

Корреляция между CMNWX и PFUMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PFUMX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности PFUMX в 5.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
9.03%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
5.46%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PFUMX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PFUMX.


Загрузка...

Показатели просадок


CMNWXPFUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-21.27%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-4.45%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-21.27%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.15%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.32%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.03%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PFUMX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMNWXPFUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.67%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

2.94%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

4.54%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

5.13%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

4.73%

+12.43%