PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с SLVRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALBAXSLVRX
Дох-ть с нач. г.21.68%16.75%
Дох-ть за 1 год31.25%27.46%
Дох-ть за 3 года9.72%7.02%
Дох-ть за 5 лет15.12%11.04%
Дох-ть за 10 лет12.55%9.31%
Коэф-т Шарпа2.772.21
Коэф-т Сортино3.703.06
Коэф-т Омега1.511.40
Коэф-т Кальмара4.072.41
Коэф-т Мартина18.6814.60
Индекс Язвы1.69%1.81%
Дневная вол-ть11.39%11.96%
Макс. просадка-40.56%-60.30%
Текущая просадка0.00%-0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALBAX и SLVRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и SLVRX

С начала года, ALBAX показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у SLVRX с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции SLVRX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.26%
8.48%
ALBAX
SLVRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и SLVRX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.


SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
График комиссии SLVRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c SLVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68
SLVRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLVRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLVRX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLVRX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLVRX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLVRX, с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.60

Сравнение коэффициента Шарпа ALBAX и SLVRX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVRX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и SLVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.21
ALBAX
SLVRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и SLVRX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SLVRX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
1.53%1.79%1.03%1.67%2.19%1.55%1.39%0.67%0.93%1.23%0.58%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и SLVRX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SLVRX в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и SLVRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.35%
ALBAX
SLVRX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и SLVRX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) имеют волатильность 3.59% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.57%
ALBAX
SLVRX