PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с SLVRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и SLVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01%
5.83%
ALBAX
SLVRX

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у SLVRX с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции SLVRX по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.12% соответственно.


ALBAX

С начала года

20.30%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.01%

1 год

25.63%

5 лет (среднегодовая)

14.80%

10 лет (среднегодовая)

12.21%

SLVRX

С начала года

16.24%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

5.83%

1 год

23.66%

5 лет (среднегодовая)

10.92%

10 лет (среднегодовая)

9.12%

Основные характеристики


ALBAXSLVRX
Коэф-т Шарпа2.242.01
Коэф-т Сортино3.022.77
Коэф-т Омега1.411.36
Коэф-т Кальмара3.273.24
Коэф-т Мартина14.8112.86
Индекс Язвы1.71%1.82%
Дневная вол-ть11.27%11.66%
Макс. просадка-40.56%-60.30%
Текущая просадка-1.98%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и SLVRX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.


SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
График комиссии SLVRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALBAX и SLVRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c SLVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.242.01
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.022.77
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.36
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.273.24
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 14.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.8112.86
ALBAX
SLVRX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVRX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и SLVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.01
ALBAX
SLVRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и SLVRX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SLVRX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.04%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
1.54%1.79%1.03%1.67%2.19%1.55%1.39%0.67%0.93%1.23%0.58%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и SLVRX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SLVRX в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и SLVRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.98%
-1.23%
ALBAX
SLVRX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и SLVRX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.31%
ALBAX
SLVRX