Сравнение ALBAX с SLVRX
ALBAX (Alger Growth & Income Fund) and SLVRX (Columbia Select Large Cap Value Fund Class R) are both mutual funds - ALBAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger, while SLVRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, ALBAX returned 15.47%/yr vs 13.85%/yr for SLVRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALBAX charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for SLVRX.
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и SLVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SLVRX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции SLVRX по среднегодовой доходности: 15.47% против 13.85% соответственно.
ALBAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 15.47%
SLVRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам ALBAX и SLVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 10.67% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
SLVRX Columbia Select Large Cap Value Fund Class R | 15.27% | 27.32% | 12.24% | 5.25% | -1.30% | 26.02% | 5.92% | 26.26% | -12.52% | 18.96% |
Correlation
The correlation between ALBAX and SLVRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between ALBAX and SLVRX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALBAX vs. SLVRX — Ранг доходности на риск
ALBAX
SLVRX
Сравнение ALBAX c SLVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALBAX | SLVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.19 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 17.03 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и SLVRX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SLVRX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и SLVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBAX | SLVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -60.20% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.03% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -14.91% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -18.53% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -41.51% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.41% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.21% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и SLVRX
Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) имеют волатильность 4.42% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBAX | SLVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.33% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.42% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 12.31% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.92% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.66% | -1.42% |
Сравнение комиссий ALBAX и SLVRX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SLVRX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и SLVRX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SLVRX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.73% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
SLVRX Columbia Select Large Cap Value Fund Class R | 7.37% | 8.50% | 3.27% | 3.42% | 1.15% | 5.83% | 7.46% | 6.83% | 4.60% | 3.92% | 8.22% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
ALBAX and SLVRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALBAX has higher volatility (4.42%) compared to SLVRX (4.33%). In terms of maximum drawdown, ALBAX dropped -40.56% vs SLVRX's -60.20%.
SLVRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALBAX и SLVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор