Сравнение ALBAX с JDESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JDESX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALBAX или JDESX.
Основные характеристики
| ALBAX | JDESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.68% | 26.54% |
| Дох-ть за 1 год | 31.25% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.72% | 10.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 17.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 18.68 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 12.37% |
| Макс. просадка | -40.56% | -54.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и JDESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и JDESX
С начала года, ALBAX показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у JDESX с доходностью 26.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции JDESX немного впереди с 12.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и JDESX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JDESX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALBAX c JDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и JDESX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности JDESX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 1.03% | 1.29% | 1.24% | 0.85% | 1.20% | 1.46% | 1.64% | 1.19% | 1.53% | 1.57% | 1.78% | 1.60% |
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 1.01% | 1.24% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 1.13% | 7.88% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и JDESX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки JDESX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и JDESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и JDESX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.59%, в то время как у JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.