PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с JDESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и JDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.41%
12.68%
ALBAX
JDESX

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у JDESX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции JDESX по среднегодовой доходности: 12.32% против 7.66% соответственно.


ALBAX

С начала года

21.51%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

9.41%

1 год

26.29%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

12.32%

JDESX

С начала года

26.79%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

12.68%

1 год

32.44%

5 лет (среднегодовая)

13.29%

10 лет (среднегодовая)

7.66%

Основные характеристики


ALBAXJDESX
Коэф-т Шарпа2.332.65
Коэф-т Сортино3.133.56
Коэф-т Омега1.421.50
Коэф-т Кальмара3.402.87
Коэф-т Мартина15.3717.77
Индекс Язвы1.71%1.83%
Дневная вол-ть11.28%12.23%
Макс. просадка-40.56%-54.25%
Текущая просадка-1.00%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и JDESX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JDESX в 0.35%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии JDESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ALBAX и JDESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c JDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.332.65
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.133.56
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.50
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.402.87
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 15.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3717.77
ALBAX
JDESX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDESX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и JDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.65
ALBAX
JDESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и JDESX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности JDESX в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
0.91%1.11%1.24%0.95%1.29%1.49%1.75%1.39%1.40%1.14%1.14%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и JDESX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки JDESX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и JDESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-1.02%
ALBAX
JDESX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и JDESX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
4.00%
ALBAX
JDESX