PortfoliosLab logo
Сравнение ALBAX с JDESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALBAX и JDESX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и JDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.86%
-0.37%
ALBAX
JDESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALBAX:

1.47

JDESX:

0.87

Коэф-т Сортино

ALBAX:

1.97

JDESX:

1.18

Коэф-т Омега

ALBAX:

1.27

JDESX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ALBAX:

2.25

JDESX:

1.32

Коэф-т Мартина

ALBAX:

9.29

JDESX:

3.48

Индекс Язвы

ALBAX:

1.88%

JDESX:

3.43%

Дневная вол-ть

ALBAX:

11.87%

JDESX:

13.71%

Макс. просадка

ALBAX:

-40.56%

JDESX:

-54.25%

Текущая просадка

ALBAX:

-2.83%

JDESX:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у JDESX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции JDESX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.42% соответственно.


ALBAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

5.76%

1 год

18.03%

5 лет

15.38%

10 лет

10.24%

JDESX

С начала года

0.99%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-0.01%

1 год

12.33%

5 лет

12.80%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и JDESX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JDESX в 0.35%.


График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии JDESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALBAX и JDESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ALBAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

JDESX
Ранг риск-скорректированной доходности JDESX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDESX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALBAX c JDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.470.87
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.971.18
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.17
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.251.32
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.293.48
ALBAX
JDESX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JDESX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и JDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.47
0.87
ALBAX
JDESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и JDESX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности JDESX в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.06%1.08%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
0.95%0.96%1.11%1.24%0.95%1.29%1.49%1.75%1.39%1.40%1.14%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и JDESX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки JDESX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и JDESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.83%
-7.34%
ALBAX
JDESX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и JDESX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеют волатильность 3.13% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.13%
3.26%
ALBAX
JDESX