PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALBAXPMYYX
Дох-ть с нач. г.21.68%22.76%
Дох-ть за 1 год31.25%31.41%
Дох-ть за 3 года9.72%4.80%
Дох-ть за 5 лет15.12%11.93%
Дох-ть за 10 лет12.55%10.82%
Коэф-т Шарпа2.772.66
Коэф-т Сортино3.703.49
Коэф-т Омега1.511.49
Коэф-т Кальмара4.072.45
Коэф-т Мартина18.6817.16
Индекс Язвы1.69%1.87%
Дневная вол-ть11.39%12.08%
Макс. просадка-40.56%-35.25%
Текущая просадка0.00%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ALBAX и PMYYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и PMYYX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALBAX показывает доходность 21.68%, а PMYYX немного выше – 22.76%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.26%
11.07%
ALBAX
PMYYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и PMYYX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68
PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93

Сравнение коэффициента Шарпа ALBAX и PMYYX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.63
ALBAX
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и PMYYX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PMYYX в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.78%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и PMYYX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.52%
ALBAX
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и PMYYX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
2.75%
ALBAX
PMYYX