PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALBAX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALBAX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции ALBAX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 13.91% против 15.02% соответственно.

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с SPY

Сравнение комиссий ALBAX и PMYYX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

ALBAX
Alger Growth & Income Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

ALBAX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.42

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.43

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

6.20

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.93

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Корреляция

Корреляция между ALBAX и PMYYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и PMYYX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и PMYYX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALBAXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-35.25%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.27%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-23.52%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-35.25%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-7.38%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.16%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.82%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и PMYYX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALBAXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.38%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.49%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

18.27%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.83%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.39%

-1.17%