PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с NSEPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALBAXNSEPX
Дох-ть с нач. г.21.68%23.84%
Дох-ть за 1 год31.25%34.01%
Дох-ть за 3 года9.72%9.35%
Дох-ть за 5 лет15.12%15.86%
Дох-ть за 10 лет12.55%13.51%
Коэф-т Шарпа2.772.80
Коэф-т Сортино3.703.81
Коэф-т Омега1.511.52
Коэф-т Кальмара4.073.81
Коэф-т Мартина18.6817.04
Индекс Язвы1.69%2.04%
Дневная вол-ть11.39%12.39%
Макс. просадка-40.56%-52.50%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALBAX и NSEPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и NSEPX

С начала года, ALBAX показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у NSEPX с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции ALBAX уступали акциям NSEPX по среднегодовой доходности: 12.55% против 13.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.26%
13.78%
ALBAX
NSEPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и NSEPX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NSEPX в 0.55%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии NSEPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c NSEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68
NSEPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSEPX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NSEPX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NSEPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NSEPX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NSEPX, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Сравнение коэффициента Шарпа ALBAX и NSEPX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSEPX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и NSEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.80
ALBAX
NSEPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и NSEPX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NSEPX в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund
0.79%0.95%1.04%0.96%1.47%1.06%1.44%0.79%1.17%2.01%1.08%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и NSEPX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки NSEPX в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и NSEPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ALBAX
NSEPX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и NSEPX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.59%, в то время как у Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.04%
ALBAX
NSEPX