PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с MIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.42%
6.87%
ALBAX
MIGFX

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью 17.84%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции MIGFX по среднегодовой доходности: 12.32% против 7.28% соответственно.


ALBAX

С начала года

21.51%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

9.41%

1 год

26.29%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

12.32%

MIGFX

С начала года

17.84%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.87%

1 год

17.92%

5 лет (среднегодовая)

7.05%

10 лет (среднегодовая)

7.28%

Основные характеристики


ALBAXMIGFX
Коэф-т Шарпа2.331.45
Коэф-т Сортино3.131.97
Коэф-т Омега1.421.27
Коэф-т Кальмара3.401.15
Коэф-т Мартина15.378.05
Индекс Язвы1.71%2.23%
Дневная вол-ть11.28%12.40%
Макс. просадка-40.56%-61.53%
Текущая просадка-1.00%-0.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и MIGFX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии MIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALBAX и MIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.331.45
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.131.97
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.27
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.401.15
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 15.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.378.05
ALBAX
MIGFX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.45
ALBAX
MIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и MIGFX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MIGFX в 0.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
0.35%0.41%0.44%0.18%0.15%0.27%1.08%0.89%0.80%0.92%4.42%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и MIGFX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и MIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.75%
ALBAX
MIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и MIGFX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.47%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.71%
ALBAX
MIGFX