PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с MIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALBAXMIGFX
Дох-ть с нач. г.21.96%18.27%
Дох-ть за 1 год30.42%23.35%
Дох-ть за 3 года9.86%1.15%
Дох-ть за 5 лет15.14%7.28%
Дох-ть за 10 лет12.48%7.54%
Коэф-т Шарпа2.671.85
Коэф-т Сортино3.572.49
Коэф-т Омега1.491.34
Коэф-т Кальмара3.891.38
Коэф-т Мартина17.8610.43
Индекс Язвы1.69%2.21%
Дневная вол-ть11.29%12.46%
Макс. просадка-40.56%-61.53%
Текущая просадка-0.63%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALBAX и MIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и MIGFX

С начала года, ALBAX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции MIGFX по среднегодовой доходности: 12.48% против 7.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.35%
7.70%
ALBAX
MIGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и MIGFX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии MIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 17.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.86
MIGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIGFX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MIGFX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MIGFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MIGFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MIGFX, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.43

Сравнение коэффициента Шарпа ALBAX и MIGFX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.85
ALBAX
MIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и MIGFX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MIGFX в 0.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
0.35%0.41%0.44%0.18%0.15%0.27%1.08%0.89%0.80%0.92%4.42%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и MIGFX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и MIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-0.39%
ALBAX
MIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и MIGFX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеют волатильность 3.44% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.43%
ALBAX
MIGFX