Сравнение CMNIX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNIX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.57% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 1.79% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 4.69% против 9.98% соответственно.
CMNIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.69%
CVLOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNIX и CVLOX
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
CMNIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
CMNIX
CVLOX
Сравнение CMNIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNIX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.01 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.29 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 8.26 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.51 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | 0.68 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CMNIX и CVLOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и CVLOX
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CVLOX в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.74% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 8.92% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и CVLOX
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -46.61% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -9.85% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -29.97% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | -29.97% | +21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.29% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -9.04% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.73% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и CVLOX
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 6.92% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 11.35% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 15.27% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 14.37% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 14.64% | -11.01% |