PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с CTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с CTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и CTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и CTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CTRIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции CMNIX превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.61% соответственно.

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Calamos Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX
Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с BCOIXCTRIX с CVGRX

Сравнение комиссий CMNIX и CTRIX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CMNIX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXCTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.95

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.35

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.72

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

5.16

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. CTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CTRIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и CTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXCTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.95

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.02

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.35

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между CMNIX и CTRIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и CTRIX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CTRIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и CTRIX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXCTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-17.84%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.71%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-17.84%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-17.84%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.42%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.04%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.90%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и CTRIX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXCTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.63%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.52%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

4.35%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

5.51%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.57%

-0.94%