Сравнение CMNIX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNIX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.37% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 4.67% против 14.98% соответственно.
CMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.67%
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNIX и CSQ
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CMNIX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CMNIX
CSQ
Сравнение CMNIX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNIX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.71 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.09 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.99 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 3.85 | +11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.71 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.40 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.65 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CMNIX и CSQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и CSQ
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CSQ в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.75% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и CSQ
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -67.17% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -15.59% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -33.09% | +25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | -48.21% | +40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -10.68% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -9.40% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 4.00% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и CSQ
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNIX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 7.09% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 11.65% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 21.16% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 20.01% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 22.93% | -19.30% |