Сравнение CMNIX с CHI
CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) and CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) are both mutual funds - CMNIX is a fund fund managed by Calamos, while CHI is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, CMNIX returned 4.72%/yr vs 12.47%/yr for CHI. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CMNIX charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for CHI.
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и CHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 4.72% против 12.47% соответственно.
CMNIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 2.09%
CHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.17M | $2.20M | $2.24M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CMNIX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 3.99% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 28.95% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Correlation
The correlation between CMNIX and CHI is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between CMNIX and CHI shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNIX vs. CHI — Ранг доходности на риск
CMNIX
CHI
Сравнение CMNIX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMNIX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.36 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 3.60 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.98 | 12.86 | +27.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и CHI
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -64.72% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -10.71% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -27.52% | +24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -36.03% | +28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | -49.64% | +41.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -9.62% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.99% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и CHI
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.42%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNIX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 7.30% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 15.37% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 18.75% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 20.36% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 23.29% | -19.68% |
Сравнение комиссий CMNIX и CHI
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и CHI
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CHI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 8.84% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.67% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
CMNIX and CHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHI has higher volatility (7.30%) compared to CMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CMNIX dropped -35.16% vs CHI's -64.72%.
CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMNIX и CHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор