PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с CHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 4.67% против 11.94% соответственно.

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX

Сравнение комиссий CMNIX и CHI

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CMNIX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.00

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.49

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

9.85

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.24

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.52

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между CMNIX и CHI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и CHI

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и CHI

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-64.72%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-11.55%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-36.03%

+28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-49.64%

+41.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.32%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.73%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.92%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и CHI

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

8.57%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

13.83%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

19.88%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

20.01%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

23.09%

-19.46%