Сравнение CMJAX с UMBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и UMBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и UMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 5.10% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции CMJAX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.47% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
UMBMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и UMBMX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.
Доходность на риск
CMJAX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
CMJAX
UMBMX
Сравнение CMJAX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.86 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.97 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.52 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и UMBMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и UMBMX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности UMBMX в 9.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.79% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и UMBMX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и UMBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -49.91% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.19% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -26.30% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -36.91% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.69% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.15% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.92% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и UMBMX
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 5.94%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.29% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.15% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.58% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.70% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 19.06% | +0.47% |