Сравнение CMJAX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | -0.04% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и SWMCX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
CMJAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
CMJAX
SWMCX
Сравнение CMJAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.68 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и SWMCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и SWMCX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и SWMCX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -40.34% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.43% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -26.09% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.76% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.74% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и SWMCX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.61% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 19.09% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.27% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.77% | -1.24% |