PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMJAX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CMJAX returned 11.62%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMJAX charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.36% соответственно.

CMJAX

1 день
0.06%
1 месяц
4.78%
С начала года
15.41%
6 месяцев
15.27%
1 год
25.50%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.62%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMJAX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		15.41%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between CMJAX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between CMJAX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FITLXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

CMJAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.05

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.03

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.06

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

-0.16

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.05

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и GTSGX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMJAXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-73.82%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.99%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-19.63%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-21.94%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-38.25%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.89%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-29.69%

+23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.86%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и GTSGX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 3.97% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMJAXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.93%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.11%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.70%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.43%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.07%

+1.50%

Сравнение комиссий CMJAX и GTSGX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и GTSGX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		3.82%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

CMJAX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMJAX has higher volatility (3.97%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CMJAX dropped -38.09% vs GTSGX's -73.82%.

CMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMJAX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор