PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции CMJAX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.08% соответственно.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий CMJAX и FZFLX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

CMJAX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.13

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.66

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.73

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.43

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между CMJAX и FZFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и FZFLX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и FZFLX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-42.03%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.54%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-24.77%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-42.03%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.21%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.81%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.38%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и FZFLX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 5.94%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

11.32%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

16.31%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

24.32%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

20.78%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.91%

-1.38%