Сравнение CMJAX с CSIEX
CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CMJAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CMJAX returned 11.62%/yr vs 11.69%/yr for CSIEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMJAX charges 0.49%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMJAX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции CSIEX немного впереди с 11.69%.
CMJAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.62%
CSIEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- -8.71%
- С начала года
- -6.75%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам CMJAX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 18.31% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -6.75% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CMJAX and CSIEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between CMJAX and CSIEX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMJAX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CMJAX
CSIEX
Сравнение CMJAX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMJAX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.26 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -0.53 | +11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и CSIEX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMJAX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -50.81% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -14.28% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.53% | -14.87% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -25.71% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -30.50% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -9.00% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -6.24% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 7.05% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и CSIEX
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 3.22%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMJAX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.14% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.64% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.18% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.38% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.17% | +2.34% |
Сравнение комиссий CMJAX и CSIEX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и CSIEX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CSIEX в 24.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 3.72% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 24.63% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CMJAX and CSIEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (5.14%) compared to CMJAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CMJAX dropped -38.09% vs CSIEX's -50.81%.
CMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMJAX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор