Сравнение CMJAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции CMJAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.35% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и AVEMX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
CMJAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
CMJAX
AVEMX
Сравнение CMJAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.63 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.61 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 1.48 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и AVEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и AVEMX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и AVEMX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -59.76% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.42% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -18.64% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -39.76% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.28% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.63% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.53% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и AVEMX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.94% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.67% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.27% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 21.06% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.46% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.47% | +1.06% |