PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMI с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CMI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность 32.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.34% против 24.64% соответственно.


CMI

1 день
3.30%
1 месяц
-0.70%
С начала года
32.64%
6 месяцев
33.36%
1 год
109.28%
3 года*
46.82%
5 лет*
24.12%
10 лет*
22.34%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMI и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMI
Cummins Inc.
32.64%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CMI and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.29

The correlation between CMI and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$93.37B

MSFT:

$3.07T

EPS

CMI:

$19.27

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CMI:

34.90

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

CMI:

0.39

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

CMI:

2.75

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

CMI:

7.56

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$33.89B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$8.60B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$4.87B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cummins Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

CMI vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.94

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

-0.35

+7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

-0.73

+27.04

CMI vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMIMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

-0.47

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CMI и MSFT

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-69.38%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-33.91%

+18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-33.91%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-37.15%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-37.15%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-23.56%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-21.78%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

16.13%

-11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и MSFT

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

10.25%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

22.36%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

25.31%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

26.64%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

27.06%

+1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и MSFT

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.
1.19%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.40B
82.89B
(CMI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMI и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cummins Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.7%
67.6%
Активы портфеля
CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


CMI and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMI has higher volatility (12.18%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs MSFT's -69.38%.

CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMI и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор