Сравнение CMGG.TO с VOO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CMGG.TO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.41%/yr vs 17.15%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.32%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.87% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 26.45% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, CMGG.TO and VOO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
VOO
Сравнение CMGG.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.52 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 13.38 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и VOO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -27.65% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.62% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -18.93% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -22.08% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.29% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -3.24% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.26% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и VOO
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 2.73% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 8.83% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 11.65% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.92% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.28% | +2.20% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и VOO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и VOO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
CMGG.TO is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор