PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGG.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

CMGG.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-0.22%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

CMGG.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-1.50%
1 год
28.64%
3 года*
28.97%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TOFCCM.NEO с WXM.TO

Сравнение комиссий CMGG.TO и FCCM.NEO

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

CMGG.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGG.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.65

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.36

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.67

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

15.45

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGG.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGG.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.65

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.10

+0.88

Корреляция

Корреляция между CMGG.TO и FCCM.NEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и FCCM.NEO

CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM202520242023202220212020
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGG.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-67.22%

+38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.36%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-16.59%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-16.76%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-53.20%

+44.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.94%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и FCCM.NEO

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеют волатильность 6.94% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGG.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.18%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.86%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.93%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

13.35%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

30.53%

-12.12%