Сравнение CMGG.TO с SPMO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CMGG.TO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.56%/yr vs 27.61%/yr for SPMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 21.24%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.82%.
CMGG.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 30.82%
- 6 месяцев
- 28.84%
- 1 год
- 46.55%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 27.61%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 21.24% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.01% | 20.78% | 58.34% | 14.97% | -4.07% | 22.46% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and SPMO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, CMGG.TO and SPMO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
SPMO
Сравнение CMGG.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.65 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 12.23 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и SPMO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -25.58% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -12.82% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -20.26% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -20.69% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.14% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.82% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и SPMO
Текущая волатильность для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) составляет 6.68%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.29% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 13.95% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 17.23% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.71% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.10% | -0.61% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и SPMO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и SPMO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.65% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and SPMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
CMGG.TO is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор