Сравнение CMGG.TO с SPMO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CMGG.TO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 16.60%/yr vs 23.38%/yr for SPMO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.98%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 21.56%
- С начала года
- 23.98%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 12.75% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 10.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.98% | 20.80% | 58.16% | 14.76% | -4.78% | 22.62% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, CMGG.TO and SPMO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
SPMO
Сравнение CMGG.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGG.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.38 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.27 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и SPMO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -26.80% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -12.95% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -21.35% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -21.43% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -12.12% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -4.17% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.23% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и SPMO
Текущая волатильность для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) составляет 8.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 12.12% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 20.67% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.95% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.21% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 21.91% | -3.04% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и SPMO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и SPMO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.73% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
CMGG.TO is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор