PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с CLML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGG.TO с CLML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO).

CMGG.TO и CLML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и CLML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и CLML.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-1.82%21.00%52.95%24.21%-21.16%5.98%
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		12.21%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у CLML.TO с доходностью 12.21%.

CMGG.TO

1 день
3.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-2.30%
1 год
27.32%
3 года*
28.28%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

CLML.TO

1 день
2.44%
1 месяц
-3.32%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.15%
3 года*
35.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

CI Global Climate Leaders Fund

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с VOOCLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с OXLCCLML.TO с TDVCLML.TO с GARPCLML.TO с SPMO

Сравнение комиссий CMGG.TO и CLML.TO

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund

Доходность на риск

CMGG.TO vs. CLML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c CLML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGG.TOCLML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.04

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.02

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.21

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

17.78

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGG.TO vs. CLML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа CLML.TO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и CLML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGG.TOCLML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.95

-0.19

Корреляция

Корреляция между CMGG.TO и CLML.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и CLML.TO

Ни CMGG.TO, ни CLML.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и CLML.TO

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке CLML.TO в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и CLML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGG.TOCLML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-28.17%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.79%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-4.51%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-9.24%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.79%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и CLML.TO

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) имеют волатильность 7.09% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGG.TOCLML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.13%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

15.03%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

24.66%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

20.43%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.43%

-2.03%