PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGG.TO с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

CMGG.TO и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и GRNY

2026 (YTD)20252024
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-0.22%21.00%3.49%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-1.72%18.36%2.63%
Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как GRNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -2.29%.

CMGG.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-1.50%
1 год
28.64%
3 года*
28.97%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-5.32%
1 год
26.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий CMGG.TO и GRNY

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

CMGG.TO vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGG.TOGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.09

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.61

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.05

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

5.55

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGG.TO vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GRNY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGG.TOGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между CMGG.TO и GRNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и GRNY

Ни CMGG.TO, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и GRNY

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGG.TOGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-24.18%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-13.36%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-8.39%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-4.33%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.08%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и GRNY

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGG.TOGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.14%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

14.11%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

24.06%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

23.38%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

23.38%

-4.97%