PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGG.TO с GRNY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, CMGG.TO returned 19.73% vs 20.53% for GRNY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как GRNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMGG.TO показывает доходность 12.75%, а GRNY немного выше – 12.99%.

CMGG.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.48%
С начала года
12.75%
1 год
19.73%
3 года*
30.17%
5 лет*
16.60%
10 лет*
—

GRNY

1 день
-1.11%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.63%
С начала года
12.99%
1 год
20.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и GRNY

2026 (YTD)20252024
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		12.75%21.00%4.47%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.99%18.39%2.42%

Correlation

The correlation between CMGG.TO and GRNY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.76

The correlation between CMGG.TO and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

CMGG.TO vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGG.TOGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.13

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.62

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.74

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

4.65

+0.33

CMGG.TO vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и GRNY

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки GRNY в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGG.TOGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-25.18%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.88%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-3.61%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-4.45%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.42%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и GRNY

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGG.TOGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

4.38%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

13.38%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

18.23%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

23.28%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

23.28%

-4.41%

Сравнение комиссий CMGG.TO и GRNY

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и GRNY

CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.07%

Часто задаваемые вопросы

CMGG.TO and GRNY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

CMGG.TO is categorized as Global Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.75% for GRNY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор