PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGG.TO с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и ARK Innovation ETF (ARKK).

CMGG.TO и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-0.22%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%
ARKK
ARK Innovation ETF		-9.95%29.28%17.71%65.31%-64.62%-32.91%
Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как ARKK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -9.95%.

CMGG.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-1.50%
1 год
28.64%
3 года*
28.97%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.06%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-21.53%
1 год
39.03%
3 года*
20.69%
5 лет*
-8.66%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий CMGG.TO и ARKK

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

CMGG.TO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGG.TOARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.94

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.54

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.23

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

3.03

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGG.TO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGG.TOARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.94

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.20

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между CMGG.TO и ARKK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и ARKK

Ни CMGG.TO, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и ARKK

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGG.TOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-80.97%

+51.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-31.35%

+21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-77.23%

+48.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-55.71%

+50.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-29.81%

+20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

12.16%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и ARKK

Текущая волатильность для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) составляет 6.94%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGG.TOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

12.32%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

27.21%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

41.93%

-22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

44.62%

-26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

38.48%

-20.07%