PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGG.TO с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.56%/yr vs -3.59%/yr for ARKK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как ARKK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 2.91%.

CMGG.TO

1 день
0.12%
1 месяц
10.96%
С начала года
21.24%
6 месяцев
21.36%
1 год
38.88%
3 года*
35.34%
5 лет*
20.56%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-1.79%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.91%
6 месяцев
-3.58%
1 год
36.64%
3 года*
25.16%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		21.24%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%
ARKK
ARK Innovation ETF		2.91%29.28%17.71%65.31%-64.62%-32.91%

Correlation

The correlation between CMGG.TO and ARKK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.38

The correlation between CMGG.TO and ARKK shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с GARPCMGG.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

CMGG.TO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGG.TOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.03

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.59

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.17

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

2.48

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGG.TO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGG.TOARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.03

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

-0.08

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.42

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и ARKK

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGG.TOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-79.62%

+50.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-31.49%

+21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-39.19%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-75.05%

+46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.57%

+44.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-29.14%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

14.81%

-11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и ARKK

Текущая волатильность для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) составляет 6.68%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGG.TOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

9.28%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

24.49%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

35.65%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

44.52%

-26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

38.60%

-20.11%

Сравнение комиссий CMGG.TO и ARKK

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и ARKK

Ни CMGG.TO, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMGG.TO and ARKK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

CMGG.TO is categorized as Global Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and ARK. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.75% for ARKK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор