PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGG.TO с GARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. CMGG.TO is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 16.60%/yr vs 20.34%/yr for GARP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 18.94%.

CMGG.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.48%
С начала года
12.75%
1 год
19.73%
3 года*
30.17%
5 лет*
16.60%
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
14.92%
С начала года
18.94%
1 год
32.38%
3 года*
30.82%
5 лет*
20.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		12.75%21.00%52.95%24.21%-21.16%10.52%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		18.94%15.95%49.05%39.46%-22.10%26.82%

Correlation

The correlation between CMGG.TO and GARP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.49

Over the past year, CMGG.TO and GARP have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

CMGG.TO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGG.TOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.26

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.66

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

9.57

-4.59

CMGG.TO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и GARP

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке GARP в -30.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGG.TOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-30.29%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.24%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-24.79%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-30.29%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-5.55%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.47%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.39%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и GARP

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGG.TOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.57%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

16.14%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

19.80%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

23.07%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

24.75%

-5.88%

Сравнение комиссий CMGG.TO и GARP

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и GARP

CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

CMGG.TO and GARP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

CMGG.TO is categorized as Global Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор