Сравнение CMGG.TO с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
CMGG.TO и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | -1.82% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.74% | 15.92% | 49.22% | 39.71% | -21.53% | 25.60% |
Разные валюты инструментов
CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.74%.
CMGG.TO
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGG.TO и GARP
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. GARP — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
GARP
Сравнение CMGG.TO c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.38 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.71 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.68 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.90 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMGG.TO и GARP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и GARP
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и GARP
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке GARP в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGG.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -31.34% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -13.69% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -30.61% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -10.35% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.53% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.71% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и GARP
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.09% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.40% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 14.19% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 23.97% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.24% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.28% | -3.88% |