Сравнение CMGG.TO с BALI
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, CMGG.TO returned 37.47% vs 28.85% for BALI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и BALI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как BALI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 13.03%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 11.45% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 13.03% | 9.26% | 32.90% | 7.54% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and BALI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between CMGG.TO and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. BALI — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
BALI
Сравнение CMGG.TO c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 5.59 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 22.86 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.88 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.88 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и BALI
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки BALI в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -17.22% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -5.18% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -1.93% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.27% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и BALI
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 1.87% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 7.53% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 10.08% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 12.65% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 12.65% | +5.83% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и BALI
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и BALI
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.64% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and BALI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
CMGG.TO is categorized as Global Equities, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and BlackRock. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.35% for BALI.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор