PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGG.TO с BALI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, CMGG.TO returned 19.73% vs 23.79% for BALI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как BALI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 13.84%.

CMGG.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.48%
С начала года
12.75%
1 год
19.73%
3 года*
30.17%
5 лет*
16.60%
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.90%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.92%
С начала года
13.84%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и BALI

2026 (YTD)202520242023
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		12.75%21.00%52.95%12.26%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		13.84%9.28%32.75%7.50%

Correlation

The correlation between CMGG.TO and BALI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between CMGG.TO and BALI shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNY
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

CMGG.TO vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGG.TOBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.19

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.09

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.17

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

16.41

-11.43

CMGG.TO vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и BALI

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки BALI в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGG.TOBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-17.29%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-5.73%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-1.72%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-1.98%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.45%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и BALI

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGG.TOBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

2.89%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

8.82%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

10.92%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

13.56%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

13.56%

+5.31%

Сравнение комиссий CMGG.TO и BALI

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и BALI

CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%.

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.91%8.51%7.13%2.13%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMGG.TO and BALI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

CMGG.TO is categorized as Global Equities, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and BlackRock. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.35% for BALI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор