Сравнение CMG с V
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.26% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам CMG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CMG and V is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$1.09
V:
$15.24
CMG:
29.93
V:
21.25
CMG:
1.12
V:
1.30
CMG:
3.58
V:
10.98
CMG:
$12.14B
V:
$43.03B
CMG:
$4.39B
V:
$16.94B
CMG:
$2.30B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. V — Ранг доходности на риск
CMG
V
Сравнение CMG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.44 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.94 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и V
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -51.90% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -17.18% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -20.38% | -38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -28.60% | -30.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -36.36% | -22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -12.57% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -8.27% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 8.01% | +27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и V
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 5.54% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 16.52% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 21.83% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 22.82% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 24.46% | +11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и V
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и V
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and V have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор