Сравнение CMG с TMHC
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, TMHC in Residential Construction. Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 17.21%/yr for TMHC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и TMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.21% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
TMHC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 31.23%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам CMG и TMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 22.13% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
Correlation
The correlation between CMG and TMHC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
TMHC:
$7.01B
CMG:
$1.09
TMHC:
$6.75
CMG:
29.48
TMHC:
10.65
CMG:
1.10
TMHC:
0.66
CMG:
3.53
TMHC:
0.94
CMG:
17.43
TMHC:
1.12
CMG:
$12.14B
TMHC:
$7.61B
CMG:
$4.39B
TMHC:
$1.71B
CMG:
$2.30B
TMHC:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. TMHC — Ранг доходности на риск
CMG
TMHC
Сравнение CMG c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | TMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.89 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.66 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и TMHC
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и TMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -75.18% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -23.80% | -27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -27.90% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -40.84% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -75.18% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -3.88% | -49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -20.26% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 12.79% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и TMHC
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 21.03% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 29.55% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 39.09% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 37.83% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 44.77% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и TMHC
Ни CMG, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и TMHC
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and TMHC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.03%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs TMHC's -75.18%.
TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и TMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор