Сравнение CMG с STIP
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, CMG returned 14.47%/yr vs 3.07%/yr for STIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 14.47% против 3.07% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- -8.85%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 14.47%
STIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам CMG и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -16.35% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.34% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between CMG and STIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.03 |
The correlation between CMG and STIP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. STIP — Ранг доходности на риск
CMG
STIP
Сравнение CMG c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.48 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.96 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 18.20 | -19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и STIP
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -5.50% | -69.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -0.73% | -50.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -0.95% | -57.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -5.50% | -53.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -5.50% | -53.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.85% | -0.72% | -54.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -0.99% | -20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 0.20% | +35.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и STIP
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 0.64% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 1.14% | +22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 1.53% | +37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 2.74% | +31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 2.46% | +33.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и STIP
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.33% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and STIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (12.23%) compared to STIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs STIP's -5.50%.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор