PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности CMG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMG и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-11.81%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$43.07B

STAG:

$6.81B

EPS

CMG:

$1.15

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

CMG:

28.40

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

CMG:

1.06

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

CMG:

3.66

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

CMG:

15.22

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.93B

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.36B

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.05% соответственно.

CMG

1 день
1.94%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-16.27%
1 год
-36.85%
3 года*
-1.52%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.38%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

CMG vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.18

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

0.41

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.27

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

0.96

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.18

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между CMG и STAG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и STAG

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок CMG и STAG

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-45.08%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-16.84%

-31.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.51%

-42.22%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-45.08%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.40%

-9.83%

-42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-10.58%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.59%

4.69%

+24.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и STAG

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

4.99%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

12.70%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

22.99%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.25%

23.40%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

26.15%

+9.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.98B
220.90M
(CMG) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию