Сравнение CMG с ORLY
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 15.21% против 17.94% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам CMG и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between CMG and ORLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between CMG and ORLY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
ORLY:
$76.05B
CMG:
$1.09
ORLY:
$3.06
CMG:
29.93
ORLY:
29.51
CMG:
1.12
ORLY:
3.17
CMG:
3.58
ORLY:
4.22
CMG:
$12.14B
ORLY:
$18.21B
CMG:
$4.39B
ORLY:
$9.40B
CMG:
$2.30B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. ORLY — Ранг доходности на риск
CMG
ORLY
Сравнение CMG c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.02 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.04 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и ORLY
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -65.42% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -20.02% | -31.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -20.02% | -38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -23.03% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -42.00% | -16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -16.29% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -10.78% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 10.81% | +24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и ORLY
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.58% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 17.80% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 22.82% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 22.64% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 26.53% | +9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и ORLY
Ни CMG, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и ORLY
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and ORLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор