Сравнение CMG с MNST
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.79% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам CMG и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between CMG and MNST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between CMG and MNST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
MNST:
$91.74B
CMG:
$1.09
MNST:
$2.06
CMG:
29.48
MNST:
45.05
CMG:
1.10
MNST:
3.52
CMG:
3.53
MNST:
10.41
CMG:
17.43
MNST:
10.51
CMG:
$12.14B
MNST:
$8.79B
CMG:
$4.39B
MNST:
$4.88B
CMG:
$2.30B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MNST — Ранг доходности на риск
CMG
MNST
Сравнение CMG c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.60 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.37 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и MNST
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -69.17% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -17.70% | -33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -26.04% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -26.62% | -32.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -30.42% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | 0.00% | -52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -20.66% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 6.22% | +29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MNST
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.50% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 20.03% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 26.43% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 24.60% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 26.25% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MNST
Ни CMG, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и MNST
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and MNST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.80%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор