Сравнение CMG с LULU
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 15.09% против 5.37% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам CMG и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between CMG and LULU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between CMG and LULU shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
LULU:
$13.72B
CMG:
$1.09
LULU:
$12.35
CMG:
29.48
LULU:
9.62
CMG:
1.10
LULU:
0.47
CMG:
3.53
LULU:
1.25
CMG:
17.43
LULU:
2.73
CMG:
$12.14B
LULU:
$11.20B
CMG:
$4.39B
LULU:
$6.24B
CMG:
$2.30B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. LULU — Ранг доходности на риск
CMG
LULU
Сравнение CMG c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.97 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.72 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и LULU
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -92.26% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -53.88% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -77.66% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -77.66% | +18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -77.66% | +18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -76.77% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -27.61% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 30.26% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и LULU
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 13.47% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 32.76% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 44.48% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 42.22% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 40.62% | -4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и LULU
Ни CMG, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и LULU
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and LULU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs LULU's -92.26%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор